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🛡️Risk Management

Kelly-Kriterium

Englisch: Kelly Criterion

Das Kelly-Kriterium berechnet die optimale Positionsgröße basierend auf Win-Rate und Risk/Reward-Ratio, um das langfristige Kapitalwachstum zu maximieren.

Was ist das Kelly-Kriterium?

Das Kelly-Kriterium ist eine mathematische Formel, die 1956 von John L. Kelly entwickelt wurde. Sie berechnet die optimale Positionsgröße, um das langfristige geometrische Kapitalwachstum zu maximieren.

Die Formel

Kelly % = W - (1-W)/R

Wobei:

  • W = Win-Rate (Anteil gewinnender Trades)
  • R = Win/Loss-Verhältnis (Avg. Gewinn / Avg. Verlust)

Konkretes Beispiel

Deine Strategie hat: Win-Rate = 50%, Avg. Gewinn = $200, Avg. Verlust = $100. R = 200/100 = 2.

Kelly % = 0,50 - (1-0,50)/2 = 0,50 - 0,25 = 0,25 = 25%

Das Kelly-Kriterium empfiehlt, 25% des Kontos pro Trade zu riskieren.

Warum Half-Kelly?

Das volle Kelly-Kriterium führt zu sehr großen Drawdowns. In der Praxis empfehlen die meisten Profis Half-Kelly (50% der berechneten Größe) oder sogar Quarter-Kelly. Bei unserem Beispiel: 12,5% statt 25%.

Einschränkungen

  • Setzt voraus, dass Win-Rate und RRR bekannt und stabil sind (in der Realität nicht immer der Fall)
  • Erfordert genaue historische Daten
  • Sehr empfindlich gegenüber Schätzfehlern: Überschätzte Win-Rate → zu große Position → überproportionaler Drawdown

Fazit

Das Kelly-Kriterium ist ein nützliches theoretisches Werkzeug, sollte aber nicht mechanisch angewendet werden. Kombiniere es mit der 2%-Regel: Nimm das Minimum aus Kelly-Empfehlung und 2%.

PPhilip·Aktualisiert am 19. Mai 2026

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